腾讯波动值做号软件-流动性新规重在抑制商业银行盲目加杠杆

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时间:2020-01-11 15:37:50

腾讯波动值做号软件-流动性新规重在抑制商业银行盲目加杠杆

腾讯波动值做号软件,本文作者 莫开伟 中国不良资产行业联盟金融与法律研究院 研究员

近日,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(征求意见稿)》,发布该意见稿主要为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行。

此次征求意见稿发布也是在一定背景下实施的。众所周知,曾在2014年银监会就发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,这个办法对加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。但由于2015年9月根据《商业银行法》修订进展,银监会对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

尤其,近年来随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(nsfr)国际标准。显然,原有的流动性管理办法很不全面,难以对商业银行所有流动性风险进行全面界定,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行必要的、及时的修订、补充和完善。

从此次流动性征求意见稿内容看,最大的亮点在于突破了流动性风险监管的旧框框,实现了三个制度性创新:

首先,新引入了净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率等三个量化指标。这三个指标基本囊括了商业银行流动性风险的各个方面,各有侧重和优劣,并对流动性风险进行了具体量化,可使监管部门对商业银行是否存在流动性风险进行全面、准确评价。

如净稳定资金比例,该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强;净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

同时,优质流动性资产充足率指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强;该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

流动性匹配率指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

显然,这三个指标利于对目前不同经营规模的商业银行提出不同的流动性风险监管要求,为提高商业银行流动性风险监管的有效性和针对性提供了准确依据。

其次,进一步完善了流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。这些政策规定为监管机构对商业银行流动性风险判断和预测提供了一张完整的网络图和反映灵敏的“晴雨表”,有利于监管当局采取合理的监管措施,避免因缺乏全面风险指标而使监管剑走偏锋现象发生,以便监管当局准确评价或判断商业银行的流动性风险,消除流动性风险指标体系不健全、不完善导致对商业银行流动性风险监管滞后和误判现象的发生。

再次,细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。这些监管规定,把商业银行流动性风险监管考核指标从一个时间区段细化到每一个时间点,大大缩短了流动性风险考核评比的时间区段,实现了流动性风险的均衡监管。如此监管要求可促使商业银行出现两方面的积极变化:

一是可防止商业银行在流动性风险监测上为应付监管考评冲时点等弄虚作假行为发生,使商业银行增强流动性风险监管的合规意识,坚持做好流动性风险监管的日常功课。

二是由于将流动性风险监管延伸到日间管理及融资监管等全过程,使商业银行在经营中更加谨慎规划好资金运用计划,避免发生短期资金长期使用、出现期限错配引发资金流动性风险;尤其,融资管理更加细化,可促使商业银行更多地从经营实际出发,避免盲目加杠杆行为,在最大范围内控制负债额度,防止出现不顾流动性风险而肆意扩张资产经营规模的现象发生,最终遏制商业银行资产泡沫及资金空转套利等现象的发生,对抑制商业银行经营风险将起到有效的钳制作用。

此外,值得称道的是,为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。如将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底;赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。这在很大程度上为增强商业银行适应流动性监管新规要求起到了“预热”作用,为未来实施流动性风险监管铺垫了基础。


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